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安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

※发布时间:2019-2-16 13:51:19   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同,于2016年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  注:1、根据《安信优势增长混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率50%+中证综合债券指数收益率50%。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2015年5月20日。图示日期为2015年5月20日至2016年6月30日。

  2、本基金的建仓期为2015年5月20日至2015年11月19日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

  注册资本3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权,安

  信证券股份有限公司持有33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权,中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

  6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从2012 年9 月25 日起管理安

  信目标收益债券型证券投资基金;从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证

  券投资基金;从2013年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7 月24日起

  管理安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从2013年11 月8 日起管理安信永利信用定期债券型证券投资基金;从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从2015 年3月19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金;从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5 月14 日起管理安信中证一带一主题指数分级证券投资基金;从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5 月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015 年6 月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从2015 年11 月24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金;从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金。

  注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

  本基金管理人采用T值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  2016年一季度在人民币贬值预期以及熔断机制的影响下,市场大幅回调;二季度影响市场的重大内外部因素频发,在存量资金博弈的格局下,市场指数虽然波动不大,但行业之间的走势差异巨大。内部有5月初的权威人士讲话,对未来一段时期国内经济的走势给出了基本的——“L”型走势;外部主要冲击有6月底的英国脱欧,国际金融市场剧烈动荡,导致人民币大幅贬值。虽然市场内外风雨交加,但行业基本面趋势向上,有业绩,估值合理的偏消费类股票不断创出新高;热点概念的炒作此起彼伏,新能源汽车产业链、窄带物联网、半导体、OLED、3D玻璃等,新经济、新概念被反复炒作。作为追求绝对收益的产品,在市场风险偏好摇摆不定的背景下,安信优势增长依然低风险投资策略为主,继续持有估值低,基本面见底的个股,积极参

  与获利确定性强的新股,适当缩短债券投资组合久期,同时辅以积极的现金管理,获得了相对较好的投资收益。

  截至2016年6月30日,本报告期本基金A类份额净值增长率为1.90%,本基金C类份额净值增长率为1.43%。

  展望2016年全年,我们维持年初以来对宏观经济的判断:经济差、货币松、资产荒。供给侧有利于长期经济结构的优化,但短期可能会带来信用收缩的风险。权威人士的讲话对今后一段时期国内经济走势做出了“L”型判断,这表明端同比增速短期依然看不到向上趋势,分母端的无风险收益率将维持低位,但下行空间已非常有限。英国脱欧必然会导致全球的货币放水预期再次抬升,国外的避险资产,国内的大商品价格均出现了明显反弹。流动性方面,短期看不到紧缩的风险。市场监管趋势明显趋严,借壳、严查IPO造假、打击内部交易等,这一系列措施有利于市场长远健康发展。随着风险事件的逐步,市场短期的风险偏好有所修复。

  安信优势增长基金后续会继续低仓位积极参与权益资产配置,选取低估值消费类个股为主;积极参与打新股,辅以固定收益、现金管理手段,争取为投资者获得超越市场的正回报。

  报告期内,本基金的估值业务严格按关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

  公司基金的日常估值业务由运营部负责,运营部在日常估值管理中,必须严格遵循各项法律法规及基金合同的,及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施,建立并不断完善基金资产估值系统。另外,公司成立基金估值委员会,主任委员由公司总经理担任,由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成,投资部门相关人员列席。估值委员会的相关均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

  估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时,运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法,以其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过,并形成书面文件妥善保管。对于重大事项,应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上,再行

  估值委员会中各的职责分工如下:运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议,但不得估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

  本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

  根据相关法律法规和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。

  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

  本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

  本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线半年度财务会计报告(未经审计)

  注:报告截止日为2016年6月30日,安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.072元,安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值1.067元;基金份额总额801,917,261.90份,其中安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额

  安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2015年4月23日下发的证监许可[2015]728号文“关于核准

  安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准,由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型式,存续期限不定。

  本基金募集期间为2015年5月11日至2015年5月15日,募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H42号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,558,883,275.97元。经向中国证监会备案,《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效。截至2015年5月20日止,安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币4,558,883,275.97元,折合4,558,883,275.97份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币275,616.80元,折合275,616.80份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币4,559,158,892.77元,折合4,559,158,892.77份基金份额。

  本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司,注册登记机构为安信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商证券股份有限公司。

  本基金根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同,经基金管理人安信基金管理有限责任公司与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致,自2015年11月17日起增加C类份额。

  具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产(但须符合中国证监会的相关)。本基金各类资产投资比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。

  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

  证券投资基金(封闭式证券投资基金,式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

  基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额。

  股权分置中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

  截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为119,999,740.00元,是以如下债券作为质押:

  截至本报告期末2016年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,000,000.00元,于2016年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于安信基金管理有限责任公司网站的半年度报告正文。

  2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。

  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

  2、买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  本基金的股指期货投资,以风险对冲、套期保值为主要目的,以控制股票投资组合的系统性风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的股票现货资产进行匹配,在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资,实现基金资产增值保值。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

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